За пандемией коронавируса и шоковым обвалом нефтяных котировок неизбежно последует спад экономики Российской Федерации. Это означает, что банковскому сектору нашей страны не удастся избежать потерь по своему кредитному портфелю, заявили в рейтинговом агентстве НКР. Первые признаки кризиса увидят, по мнению экспертов, транспортная отрасль, а также сфера торговли и услуг.
Особенность 2020 года заключается в том, что в отличие от всех предыдущих стрессов (2008–2009 и 2014–2015 гг.) причина всех проблем кроется не в крахе финансовой системы, а в сложностях, с которыми сталкивается реальный сектор экономики.
Система финансов и Центральный Банк России, как и в других странах мира, подошли к сложившейся сегодня ситуации намного более подготовленными – они уже имеют опыт выживания в кризис. Национальный регулятор РФ, к примеру, подверг банки стресс-тестированию, а Минфин объявил о введении бюджетного правила. Главная цель указанных мер – снизить степень зависимости рубля от нефти.
Глубина проблем тех отраслей, которые ощутят на себе сильнейший удар кризиса, пока не совсем очевидна. Данные о реальных доходах граждан, номинальных заработных платах россиян и уровню безработицы прольют свет на общее положение дел в стране не раньше, чем во втором квартале текущего года.
Понять, какими окажутся в итоге потери, и сколько понадобится российским банкам на досоздание своих резервов, можно лишь при помощи стресс-теста, в основе которого лежат пиковые уровни стоимости риска за предыдущие периоды, с оговорками на факторы, изменившиеся за последние несколько лет.
Устойчивость банков в 2020 году: кризисный сценарий
Кризисный сценарий предполагает снижение российского ВВП на шесть-семь процентов по итогам 2020-го и повышение его на 0,5–1 процент – в 2021 году.
«Острая фаза этого сценария займет весь 2020 год, а его негативные проявления будут длиться вплоть до конца 2021 года. Стоимость риска вырастет с 2,3% по итогам 2019 г. до 6% в этом году и снизится до 4% в 2021 году. Этот сценарий предполагает создание дополнительных резервов на 2 трлн рублей плюс к 1,2 трлн рублей на конец 2019 года. Итого – 3,2 трлн рублей. В 2021 году банкам понадобится 930 млрд рублей дополнительных резервов. Убыток банковского сектора составит 870 млрд рублей в этом году, в следующем – прибыль 231 млрд рублей», — говорится в обзоре НКР.
Устойчивость банков в кризис в 2020 году: негативный сценарий
В негативном сценарии аналитики указывают на четырехпроцентное падение отечественного ВВП в текущем году и на его повышение на один-полтора процента – в 2021-м.
«Острая фаза кризиса продлится до конца первого полугодия, а негативные проявления – до конца первого полугодия 2021 года. Стоимость риска составит 5% в этом году и 3,5% – в следующем. Системе потребуется еще 1,4 трлн рублей резервов в 2020 году и 680 млрд рублей – на конец 2021 года», — констатировали авторы обзора.
Негативный сценарий предполагает, что по результатам этого года российские банковские организации фактически выйдут «в ноль»: они зафиксируют убыток в размере двух миллиардов рублей, а в 2021-м покажут прибыль в сумме 933 миллиарда рублей (до налогов).
Умеренный сценарий кризиса для российских банков в 2020 году
Умеренный сценарий предполагает падение ВВП на два процента в 2020-м и его рост на полтора-два процента – в 2021 году.
«Острая фаза продлится все первое полугодие, а негативные проявления будут сохраняться до конца года. Стоимость риска вырастет до 4% в 2020 году, в 2021 году она составит 3%. Банки закончат этот год с прибылью в 706 млрд рублей, а в 2021 году – 1,5 трлн рублей. Им понадобятся дополнительные резервы на 930 млрд и 380 млрд рублей соответственно», — заявили российские аналитики.
Достаточность капитала банковского сектора России сократится несущественно при любом сценарии, даже кризисном. И она по-прежнему будет далекой от минимальных нормативных уровней, резюмировали эксперты рейтингового агентства. Однако, некоторым крупным «игрокам», возможно, придется столкнуться с необходимостью докапитализации, предупредили аналитики.
